Main menu
Прикладная математика

Прикладная математика (445)

Численные методы и вычислительная математика

  1. Численные методы — Ричард Бёрден, Дж. Дуглас Фэйрс
  2. Численные методы для инженеров — Стивен Чапра
  3. Численные методы линейной алгебры — Ллойд Трефетен, Дэвид Бау
  4. Матричные вычисления — Джин Голуб, Чарльз Ван Лоан
  5. Вычислительная математика — А. А. Самарский
  6. Численные методы — Н. С. Бахвалов

Оптимизация и исследование операций

  1. Введение в исследование операций — Хиллер, Либерман
  2. Выпуклая оптимизация — Стивен Бойд, Ливен Ванденберг
  3. Нелинейное программирование — Дмитрий Бертсекас
  4. Методы оптимизации — Дэвид Люнбергер
  5. Линейное программирование — Вацлав Хватал

Математическое моделирование

  1. Математическое моделирование — Марк Меершарт
  2. Моделирование систем — А. А. Самарский, А. П. Михайлов
  3. Математические модели в биологии — Эллнер, Гукенхаймер
  4. Математическое моделирование в механике — А. К. Фаулер

Дифференциальные уравнения

  1. Уравнения математической физики — В. С. Владимиров
  2. Дифференциальные уравнения — В. И. Арнольд
  3. Обыкновенные дифференциальные уравнения — Э. Камке
  4. Дифференциальные уравнения и их приложения — Мартин Браун

Теория вероятностей и стохастика

  1. Теория вероятностей — А. Н. Колмогоров
  2. Вероятность и статистика — Моррис Дегрут, Марк Шервиш
  3. Стохастические процессы — Шелдон Росс
  4. Стохастический анализ для финансов — Стивен Шрив

Data Science и машинное обучение

  1. Элементы статистического обучения — Хасти, Тибширани, Фридман
  2. Распознавание образов и машинное обучение — Кристофер Бишоп
  3. Машинное обучение: вероятностный подход — Кевин Мёрфи
  4. Data Science с нуля — Джоэл Грус

Прикладная математика в физике и инженерии

  1. Математические методы для физиков — Арфкен, Вебер
  2. Высшая математика для инженеров — Эрвин Крейсиг
  3. Прикладная математика — Дж. Дэвид Логан

Метод Projected Unit Credit (PUC) в актуарной оценке по стандарту МСФО 19

Международный стандарт финансовой отчетности IAS 19 (МСФО 19) жестко регламентирует актуарный учет вознаграждений работникам для транснациональных корпораций. В планах с установленными выплатами (Defined Benefit) работодатель берет на себя долгосрочные обязательства по выплате пенсий, зависящих от стажа и будущей зарплаты сотрудников. Сердцем бухгалтерского и актуарного учета таких планов является Метод прогнозируемой условной единицы (Projected Unit Credit Method, PUC). Этот строгий алгоритм распределения затрат позволяет объективно оценивать финансовое здоровье корпоративных пенсионных фондов и напрямую влияет на показатели чистой прибыли и собственного капитала корпораций на мировых биржах.

Подробнее

Solvency II и риск-ориентированный подход: актуарные модели капитала (SCR и MCR)

Введение регуляторного режима Solvency II в Европейском союзе ознаменовало фундаментальный сдвиг парадигмы в актуарном управлении капиталом. На смену статичным, упрощенным (volume-based) коэффициентам режима Solvency I пришел сложнейший риск-ориентированный подход, требующий от страховщиков глубокого математического моделирования всех присущих им рисков. Эта директива превратила актуарную функцию из аппарата вычисления тарифов в центральный орган стратегического риск-менеджмента. Базисом новой системы стали Требование к капиталу платежеспособности (SCR) и Минимальное требование к капиталу (MCR), расчет которых основан на строгих квантильных мерах риска и стохастических симуляциях.

Подробнее

Теория мартингалов и стохастическое исчисление в актуарной науке

Для строгого доказательства теорем об отсутствии арбитража на финансовых рынках и разработки методов справедливой оценки страховых деривативов, актуарная наука использует передовой аппарат теории вероятностей — теорию мартингалов и стохастическое исчисление Ито. Мартингал представляет собой модель абсолютно справедливой игры, где математическое ожидание будущего богатства в точности равно текущему капиталу. Применение риск-нейтральных мартингальных мер позволило актуариям создать универсальные формулы для оценки сложнейших финансовых гарантий, независимых от субъективного отношения инвесторов к риску.

Подробнее

Опционы, свопы и хеджирование финансовых рисков в страховой деятельности

Современные страховые компании предлагают клиентам продукты со встроенными гарантиями доходности, что делает их крайне уязвимыми к падению мировых фондовых индексов. Для компенсации этих нестраховых рисков актуарии активно выходят на рынок производных финансовых инструментов (деривативов). Использование форвардов, опционов и процентных свопов позволяет страховщикам выстраивать мощные стратегии хеджирования. Интеграция актуарной математики с финансовой инженерией обеспечивает жесткую алгебраическую привязку волатильности инвестиционного портфеля к структуре страховых пассивов.

Подробнее

Математика перестрахования катастрофических рисков: модели CAT-моделирования

Страхование от землетрясений, ураганов и наводнений представляет собой уникальный математический вызов. Исторических данных о таких событиях критически мало, а их последствия могут разрушить целые региональные экономики. Для тарификации катастрофических рисков и расчета профиля кумуляции убытков (Catastrophe Accumulation) индустрия перестрахования отказалась от классической статистики в пользу детерминированно-стохастических CAT-моделей. Эти инженерно-математические комплексы синтезируют физику атмосферных явлений, геоинформационные системы и теорию вероятностей для оценки ожидаемых годовых потерь.

Подробнее

Стохастическое моделирование активов и пассивов (ALM) пенсионных фондов

Долгосрочная финансовая устойчивость страховой компании или корпоративного пенсионного фонда зависит не только от точности оценки будущих обязательств, но и от того, насколько синхронно ведут себя инвестиционные портфели и страховые резервы при изменении макроэкономических условий. Управление активами и пассивами (Asset Liability Management, ALM) — это высший уровень актуарного риск-менеджмента, который объединяет теорию финансов, иммунизацию портфелей и стохастическое программирование для защиты баланса от шоковых скачков процентных ставок и обвалов фондовых рынков.

Подробнее

Обобщенные линейные модели (GLM) в тарификации страховых продуктов

В традиционном страховом прайсинге использование обычных линейных регрессий (МНК) сталкивается с фундаментальной математической преградой: убытки и частота страховых случаев не подчиняются нормальному распределению и строго неотрицательны. Решением этой проблемы стало массовое внедрение Обобщенных линейных моделей (Generalized Linear Models, GLM). Этот мощнейший алгебраический аппарат позволил актуариям объединить множество разнородных риск-факторов в единую мультипликативную тарификационную сетку, совершив революцию в оценке стоимости полисов автострахования и страхования имущества.

Подробнее

Теория доверительности Бюльмана: эмпирический байесовский подход в прайсинге

Когда страховая компания устанавливает тарифы для небольшого флота автомобилей корпоративного клиента или оценивает риск муниципалитета, она сталкивается с фундаментальной дилеммой. С одной стороны, можно использовать общерыночный тариф (Manual Premium), рассчитанный на миллионах полисов — он статистически сверхнадежен, но абсолютно не учитывает специфику данного конкретного клиента. С другой стороны, можно установить тариф на основе собственной исторической статистики клиента — это справедливо, но если у клиента всего пять машин, его статистика подвержена чудовищным случайным флуктуациям. Для математического разрешения этого конфликта Ганс Бюльман в 1960-х годах разработал Теорию доверительности (Credibility Theory), основанную на эмпирическом байесовском подходе.

Подробнее

Актуарный кредитный скоринг: логистическая регрессия и кривые ROC в оценке заемщиков

На пересечении банковского дела, актуарной математики и Data Science возникла дисциплина кредитного скоринга. Выдача кредитов населению и корпорациям сопряжена с риском невозврата (дефолта). Если раньше решения принимались кредитными инспекторами на основе личного опыта и интуиции, то сегодня глобальная финансовая система опирается на строгие математические алгоритмы классификации. Скоринг — это перевод социально-экономических и поведенческих характеристик клиента в единый числовой показатель (Score), который с высокой степенью достоверности отражает вероятность его дефолта. Золотым математическим стандартом построения скоринговых карт исторически является логистическая регрессия, дополненная алгоритмами Weight of Evidence и анализом ROC-кривых.

Подробнее

Актуарная оценка медицинского страхования: инфляция затрат и модели заболеваемости

Математическое моделирование добровольного медицинского страхования (ДМС) кардинально отличается от страхования жизни. В страховании жизни событие (смерть) происходит лишь однажды, и размер выплаты строго зафиксирован договором. В медицинском страховании клиент может обращаться к врачам десятки раз в год, а стоимость медицинских услуг непредсказуема и подвержена постоянному росту. Актуарный прайсинг медицинских полисов представляет собой многомерную задачу, где необходимо одновременно прогнозировать частоту обращений, среднюю стоимость медицинского чека, эффект старения портфеля и, что самое главное, экспоненциальную медицинскую инфляцию, значительно опережающую общую инфляцию в экономике.

Подробнее
Subscribe to this RSS feed

Соц. сети