Модель Гармана-Кольхагена является стандартным расширением модели Блэка-Шоулза для оценки стоимости валютных опционов, учитывающим наличие процентных ставок в двух разных валютах.

Credit Default Swap (CDS) — это финансовый инструмент, позволяющий инвесторам хеджировать риск дефолта эмитента облигаций, фактически выступая страховкой против неплатежеспособности заемщика.

Модель Кокса-Ингерсолла-Росса (CIR) является одним из важнейших инструментов в финансовой математике для описания динамики краткосрочных процентных ставок, устраняющим главный недостаток модели Васичека — возможность отрицательных значений.