Main menu

Модель Кокса-Росса-Рубинштейна (биномиальная модель)

Биномиальная модель ценообразования опционов, известная также как модель Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR), представляет собой дискретный подход, который часто оказывается более гибким, чем непрерывные методы.

Подробнее

Модель Блэка-Шоулза: математический фундамент ценообразования опционов

Модель Блэка-Шоулза-Мертона является краеугольным камнем современной финансовой математики, предоставив первую аналитическую формулу для оценки справедливой стоимости европейских опционов на основе метода хеджирования.

Подробнее

Основы анализа временных рядов в финансах: модель GARCH

Модель GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) является золотым стандартом в эконометрическом анализе финансовых временных рядов, позволяя эффективно моделировать кластеризацию волатильности.

Подробнее

Соц. сети