Метод Монте-Карло стал незаменимым инструментом в финансовой инженерии для оценки стоимости сложных производных финансовых инструментов, цена которых зависит от патологических траекторий базового актива.

Формула Мертона в теории оптимального потребления и инвестиций описывает стратегию управления финансовым портфелем, максимизирующую ожидаемую полезность инвестора в условиях непрерывного времени и случайных рыночных процессов.

Теория арбитражного ценообразования (APT), разработанная Стивеном Россом, предлагает более гибкую альтернативу модели CAPM, допуская существование множества факторов, определяющих доходность финансовых активов, а не только рыночный риск.