Модель Васичека представляет собой одну из фундаментальных моделей коротких процентных ставок в финансовой математике, основанную на процессе Орнштейна-Уленбека. Она описывает динамику ставки как процесс с возвратом к среднему значению, что является критически важным для долгосрочного финансового планирования.

Формула Блэка-Шоулза-Мертона (Black-Scholes-Merton), опубликованная в 1973 году, стала одним из самых значительных достижений прикладной математики в экономике 20-го века. Эта модель предоставила финансовому миру первый строгий математический аппарат для оценки справедливой стоимости опционов европейского типа. Внедрение этой формулы вызвало взрывной рост торговли производными финансовыми инструментами (деривативами) на биржах всего мира, превратив финансовую математику в ключевую дисциплину для инвестиционных банков.

Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory, MPT), предложенная Гарри Марковицем в 1952 году, совершила переворот в математическом моделировании финансовых рынков. До публикации его эпохальной статьи инвесторы оценивали активы исключительно по их индивидуальной доходности и риску. Марковиц же математически доказал, что риск отдельных активов имеет меньшее значение по сравнению с тем, как эти активы взаимодействуют внутри единого портфеля. В основе теории лежит оптимизация структуры активов для максимизации ожидаемой доходности при заданном уровне риска.