Актуарный анализ страховых портфелей опирается на глубокое понимание случайных процессов, моделирующих развитие событий во времени. Страховые убытки, инвестиционные доходы и переходы состояний застрахованных лиц — все это примеры процессов, эволюционирующих стохастически. Применение теории случайных процессов позволяет перейти от статических оценок к динамическим моделям, обеспечивая возможность прогнозирования состояния страховой компании на годы вперед и оценки ее устойчивости.

Риск досрочного расторжения договоров (Lapse Risk) представляет собой значительную угрозу для стабильности бизнеса по страхованию жизни. Массовое расторжение полисов не только приводит к потере ожидаемых будущих прибылей, но и создает проблемы с ликвидностью из-за необходимости производить выплаты выкупных сумм. Актуарии используют сложные эконометрические модели для предсказания вероятности расторжения, учитывая экономические факторы, поведение клиентов и структуру самих страховых продуктов.

Операционный риск — это риск убытков, возникающих из-за неадекватных или ошибочных внутренних процессов, систем, действий людей или внешних событий. Стандарты Solvency II требуют от страховых компаний количественного учета операционных рисков при расчете требований к капиталу. Несмотря на то, что этот риск трудно поддается формализации, методы актуарной математики, такие как подход LDA (Loss Distribution Approach) и сценарный анализ, позволяют создать основу для его надежной оценки.