Традиционный детерминированный метод Цепной лестницы (Chain Ladder) предоставляет лишь точечную оценку будущих страховых обязательств. Однако для современного риск-менеджмента и выполнения требований Solvency II крайне важно оценивать неопределенность этих прогнозов. Метод статистического перевыбора (Bootstrap), примененный к треугольникам убытков, позволяет получить полное распределение вероятностей для будущих резервов, не опираясь на жесткие параметрические предположения о законе распределения данных.

Управление активами и пассивами (ALM) является ключевой дисциплиной для любой страховой компании, работающей на долгосрочных рынках. Цель ALM заключается в обеспечении такой структуры активов, которая позволяет страховой компании своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед страхователями при минимизации волатильности капитала. Это требует интеграции актуарных моделей обязательств с финансовыми моделями активов в единую систему управления риском.

Сетевые риски, возникающие в условиях высокой взаимосвязанности современных корпоративных систем и финансовых рынков, требуют новых методов анализа. Теория графов позволяет математически описать структуру связей и распространение рисков в сетях. Использование графовых моделей дает актуариям возможность выявлять скрытые узлы концентрации риска и анализировать каскадные эффекты, которые могут привести к системным сбоям.