Риск концентрации представляет собой вероятность существенных потерь при наступлении событий, затрагивающих значительную часть активов или обязательств страховщика. Диверсификация является классическим способом борьбы с данным риском, однако ее эффективность зависит от математических допущений о независимости событий. Актуарии используют передовые методы оценки концентрации для того, чтобы понимать, насколько реальный портфель защищен от "систематических" шоков, которые могут проявиться при нарушении классической диверсификации.

Управление активами и пассивами (ALM) — это искусство и наука поддержания баланса между инвестиционными активами страховщика и его долгосрочными страховыми обязательствами. Для страховых компаний, чьи пассивы характеризуются длительностью в десятилетия, инвестиционная стратегия должна быть тесно интегрирована с актуарными характеристиками страхового портфеля. Эффективный ALM позволяет минимизировать волатильность чистого капитала и обеспечить выполнение обязательств даже в условиях неблагоприятных рыночных сценариев.

Математическое моделирование смертности является фундаментом страхования жизни, пенсионных систем и управления рисками долголетия. В последние десятилетия актуарная наука совершила переход от статических таблиц смертности к сложным стохастическим моделям, способным учитывать динамику изменений, возрастные эффекты и случайную природу демографических процессов. Модель Ли-Картера, ставшая классикой, открыла путь к созданию многофакторных стохастических систем, которые сегодня являются инструментом для оценки долгосрочных обязательств фондов.