Копулы (Copulas) — это математический инструмент, позволяющий моделировать структуру зависимости между финансовыми переменными, сохраняя гибкость при выборе индивидуальных распределений для каждого актива.

Expected Shortfall (ES), часто называемый CVaR (Conditional Value-at-Risk), является современной мерой риска, которая превосходит классический VaR, так как учитывает тяжесть потерь в случае превышения порога, а не только сам факт превышения.

Процесс Орнштейна-Уленбека (Ornstein-Uhlenbeck) является фундаментальным стохастическим процессом, который описывает динамику с возвратом к среднему. В финансовой математике он широко используется для моделирования краткосрочных процентных ставок, так как в отличие от броуновского движения, здесь присутствует "сила", возвращающая ставку к её исторически среднему значению.

Уравнение Блэка-Шоулза-Мертона не просто дает формулу для опциона — оно описывает фундаментальный процесс диффузии стоимости в рыночной среде, где риск может быть полностью нейтрализован с помощью динамического хеджирования.