Main menu

Теория арбитражного ценообразования (APT): многофакторный подход

Теория арбитражного ценообразования (APT), разработанная Стивеном Россом, предлагает более гибкую альтернативу модели CAPM, допуская существование множества факторов, определяющих доходность финансовых активов, а не только рыночный риск.

Подробнее

Математическое моделирование процентных ставок: модель Васичека

Модель Васичека представляет собой одну из фундаментальных моделей коротких процентных ставок в финансовой математике, основанную на процессе Орнштейна-Уленбека. Она описывает динамику ставки как процесс с возвратом к среднему значению, что является критически важным для долгосрочного финансового планирования.

Подробнее

Метод эллипсоидов: полиномиальная сложность в линейном программировании

Метод эллипсоидов, предложенный советским математиком Леонидом Хачияном в 1979 году, стал исторической вехой в математическом программировании. Этот алгоритм впервые строго доказал, что задачи линейного программирования могут быть решены за полиномиальное время. В отличие от классического симплекс-метода, который в худших сценариях (например, на кубе Клее-Минти) требует экспоненциального количества шагов, метод эллипсоидов гарантирует нахождение оптимума с оценкой сложности, зависящей только от размера входных данных, что навсегда изменило теоретический ландшафт теории алгоритмов и вычислительной сложности.

Подробнее

Соц. сети