Методы Монте-Карло используют случайную выборку для численного решения задач, недоступных аналитическим путём. Они особенно эффективны для многомерных интегралов, оценки рисков и симуляции стохастических процессов.

Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ) описывают динамику систем с детерминированным дрейфом и броуновским шумом. Они моделируют цены активов, процентные ставки и волатильность.

Броуновское движение моделирует случайное перемещение частиц в жидкости и служит основой стохастического исчисления. Оно обладает непрерывными траекториями, независимыми приращениями и нормальным распределением отклонений.