Традиционные эконометрические методы, базирующиеся на методе наименьших квадратов (МНК), ориентированы на моделирование условного математического ожидания — "среднего" поведения финансового актива. Однако в риск-менеджменте наибольший интерес представляют не средние значения, а катастрофические отклонения в хвостах распределений. Квантильная регрессия, предложенная Роджером Коэнкером, предоставила математический аппарат для прямого моделирования условных квантилей распределения, став фундаментом для современных мер системного финансового риска.

Математический аппарат Теории игр совершил подлинный переворот в корпоративных финансах, сместив фокус с классических моделей дисконтированных денежных потоков на сложный анализ стратегических взаимодействий между рациональными агентами. В реальности финансовые решения (выпуск акций, слияния и поглощения, выплата дивидендов) никогда не происходят в вакууме: каждое действие компании вызывает математически просчитываемую реакцию конкурентов, кредиторов и инвесторов, что требует применения аппарата поиска равновесия Нэша.

Оценка американских опционов, предоставляющих держателю право досрочного исполнения контракта в любой момент до даты экспирации, является одной из классических нерешенных задач финансовой математики. В отличие от европейских опционов, для американских (за исключением коллов на акции без дивидендов) не существует точной аналитической формулы в замкнутом виде, что делает их оценку полем битвы передовых численных методов и сложных математических аппроксимаций.