Теорема Гирсанова — это мощный математический инструмент, позволяющий переходить от одной вероятностной меры к другой, что является центральным этапом в поиске риск-нейтральных цен деривативов.

Интеграл Ито является фундаментальной конструкцией стохастического анализа, которая позволяет корректно интегрировать функции относительно процессов с броуновским движением, обеспечивая основу для ценообразования деривативов.

Value-at-Risk (VaR) — это фундаментальный показатель оценки риска, выражающий максимальную ожидаемую потерю портфеля за заданный период времени с определенным уровнем доверия.