Страховое мошенничество (Insurance Fraud) обходится мировой экономике в десятки миллиардов долларов ежегодно, увеличивая стоимость полисов для добросовестных страхователей. Традиционные методы борьбы, основанные на жестких экспертных правилах (Rule-Based Systems или "Красных флажках"), безнадежно устарели. Мошенники быстро изучают эти правила (например, "проверять убытки свыше 10 000 долларов") и адаптируют свои схемы, подавая иски на 9 990 долларов. Для противодействия эволюционирующим криминальным синдикатам актуарная наука объединилась с Data Science, внедрив передовые алгоритмы машинного обучения и сетевого анализа графов для автоматического и упреждающего скоринга каждого заявленного страхового случая.

Исторически риск ликвидности считался исключительно банковской проблемой, ассоциируемой с феноменом "набега вкладчиков" (Bank Run). Страховые компании, собирающие премии авансом и выплачивающие убытки на протяжении многих лет, казались иммунными к шокам ликвидности. Однако финансовый кризис 2008 года и крах таких гигантов, как AIG, доказали обратное. Внезапные требования по маржинальным обеспечениям деривативов (Margin Calls), массовые расторжения договоров страхования жизни (Mass Lapses) и катастрофические природные события способны мгновенно опустошить денежные резервы страховщика. В актуарной науке оценка риска ликвидности трансформировалась в сложнейшую задачу стохастического моделирования, требующую интеграции моделей движения денежных средств и алгоритмов штрафной ликвидации активов.

Страхование жизни с индексируемой доходностью (Equity-Indexed Annuities, EIA) стало ответом рынка на компромисс между гарантией сохранности капитала и желанием участвовать в ралли фондового рынка. В продуктах EIA клиенту гарантируется, что его счет никогда не уменьшится (защита от падения), но если фондовый индекс S&P 500 вырастет, клиент получит определенный процент от этого роста. Для конструирования такого продукта актуариям необходимо встроить в полис финансовые опционы. Чтобы защитить клиента от манипуляций и случайных рыночных обвалов точно в день окончания полиса, страховщики используют не классические европейские опционы, а экзотические деривативы, зависящие от пути — опционы азиатского типа (Asian Options). Их оценка требует сложнейшего аппарата стохастической инженерии.