Численные методы для SDE (dX = mu dt + sigma dW) обобщают ОДУ двадцать второй статьи на случайные приращения.

Стохастический анализ изучает случайные процессы, используя интегралы Ито и марковские свойства для моделирования финансов, физики и очередей.

Линейное программирование максимизирует (c^T x) при (Ax leq b), (x geq 0), используя матрицы пятой статьи и симплекс-алгоритм.