Стохастическое исчисление расширяет классический анализ на случай случайных процессов и лежит в основе современных моделей финансовых рынков и динамики цен активов. Оно опирается на броуновское движение, стохастический интеграл Ито и стохастические дифференциальные уравнения.

Марковские цепи — один из ключевых инструментов стохастической математики, описывающий системы с «памятью нулевого порядка», где будущее зависит только от текущего состояния. Такие модели успешно применяются к задачам телекоммуникаций, биоинформатики, лингвистики и теории очередей.

Стохастическая математика изучает явления, в которых присутствует неопределённость, а результат нельзя предсказать детерминированно, только в терминах вероятностей и распределений. Она лежит в основе современных моделей в инженерии, биологии, телекоммуникациях и финансовой математике.