Теория экстремальных значений (Extreme Value Theory, EVT) предоставляет строгий математический аппарат для моделирования редких, но катастрофических событий на финансовых рынках, устраняя фатальный недостаток классических моделей нормального распределения, недооценивающих вероятность глубоких кризисов.

Кредитный скоринг представляет собой прикладную область финансовой математики и статистики, задачей которой является количественная оценка вероятности дефолта (Probability of Default, PD) заемщика на основе анализа огромных массивов исторических данных. Математические скоринговые модели лежат в основе функционирования всего розничного банкинга, обеспечивая автоматизированную, быструю и экономически эффективную выдачу потребительских кредитов и ипотеки.

Теория копул (Copulas) предоставляет передовой математический инструментарий для описания многомерных распределений и сложных нелинейных зависимостей между финансовыми активами. Она позволяет элегантно разделить анализ предельных (маргинальных) распределений каждого отдельного актива от анализа структуры их совместной взаимосвязи, выходя за рамки ограничений классической линейной корреляции Пирсона.