Алгоритм Франка-Вульфа (метод условного градиента) в выпуклой оптимизации
Алгоритм Франка-Вульфа, также известный как метод условного градиента, был предложен Маргерит Франк и Филипом Вульфом в 1956 году для решения задач квадратичного программирования с линейными ограничениями. Сегодня этот алгоритм переживает мощный ренессанс в машинном обучении и анализе данных благодаря своему уникальному свойству: он не требует выполнения операции проекции на допустимое множество. Для задач оптимизации огромной размерности, где проекция является вычислительно неподъемной, метод Франка-Вульфа стал элегантным и высокоэффективным решением.