Сингулярное разложение матриц (SVD) и его применение
Сингулярное разложение (Singular Value Decomposition, сокращенно SVD) часто называют вершиной классической линейной алгебры. Если метод собственных значений (диагонализация) работает только для квадратных матриц и требует довольно жестких условий, то SVD применимо абсолютно к любой матрице: квадратной, прямоугольной, вырожденной, нулевой. Это разложение позволяет заглянуть в самую глубокую анатомию любого линейного преобразования, выявляя его скрытую структуру. Сегодня алгоритмы вычисления SVD встроены в каждую библиотеку машинного обучения, так как на этом математическом фундаменте стоят системы рекомендаций, методы сжатия данных, распознавание изображений и семантический анализ текстов.