Метод главных компонент (PCA) — это мощный статистический инструмент, используемый для снижения размерности данных и выделения ключевых факторов риска в больших портфелях финансовых инструментов.

Модель Гармана-Кольхагена является стандартным расширением модели Блэка-Шоулза для оценки стоимости валютных опционов, учитывающим наличие процентных ставок в двух разных валютах.

Credit Default Swap (CDS) — это финансовый инструмент, позволяющий инвесторам хеджировать риск дефолта эмитента облигаций, фактически выступая страховкой против неплатежеспособности заемщика.