Main menu

Теория арбитражного ценообразования (APT): многофакторный подход

Теория арбитражного ценообразования (APT), разработанная Стивеном Россом, предлагает более гибкую альтернативу модели CAPM, допуская существование множества факторов, определяющих доходность финансовых активов, а не только рыночный риск.

Подробнее

Математическое моделирование процентных ставок: модель Васичека

Модель Васичека представляет собой одну из фундаментальных моделей коротких процентных ставок в финансовой математике, основанную на процессе Орнштейна-Уленбека. Она описывает динамику ставки как процесс с возвратом к среднему значению, что является критически важным для долгосрочного финансового планирования.

Подробнее

Математические модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза

Формула Блэка-Шоулза-Мертона (Black-Scholes-Merton), опубликованная в 1973 году, стала одним из самых значительных достижений прикладной математики в экономике 20-го века. Эта модель предоставила финансовому миру первый строгий математический аппарат для оценки справедливой стоимости опционов европейского типа. Внедрение этой формулы вызвало взрывной рост торговли производными финансовыми инструментами (деривативами) на биржах всего мира, превратив финансовую математику в ключевую дисциплину для инвестиционных банков.

Подробнее

Соц. сети