На протяжении десятилетий мировые банки и хедж-фонды измеряли финансовые риски своих инвестиционных портфелей с помощью метрики Value at Risk (VaR). VaR отвечает на простой вопрос: «какую максимальную сумму мы можем потерять в 99 процентах случаев?». Однако кризис 2008 года показал фатальный математический недостаток VaR: эта метрика абсолютно слепа к тому, что происходит в оставшемся 1 проценте наихудших сценариев. Если убыток превышает VaR, он может привести к мгновенному банкротству. Для решения этой проблемы Р. Тиррелл Рокафеллар и Станислав Урясев в 2000 году внедрили в исследование операций концепцию Условной стоимости риска (Conditional Value at Risk, CVaR), ставшую новым золотым стандартом портфельного моделирования.

Классическая задача коммивояжера (TSP) требует объехать заданный набор точек (вершин графа). Однако существует гигантский класс логистических проблем, где целью является обслуживание не узлов, а самих дорог (ребер графа). Сбор мусора, уборка снега, заливка битума, патрулирование улиц полицией и инспекция железнодорожных путей требуют, чтобы техника прошла по каждой улице города как минимум один раз. Этот класс задач в исследовании операций называется Маршрутизацией по дугам (Arc Routing Problem). Самой известной базовой моделью этого семейства является Задача китайского почтальона, впервые сформулированная математиком Мэй-Ко Кваном в 1962 году.

Концепция равновесия Нэша стала философским и математическим фундаментом современной теории игр, доказав, что в любой конечной игре всегда существует хотя бы одна стабильная точка в смешанных стратегиях. Однако теорема Джона Нэша (опирающаяся на теорему Какутани о неподвижной точке) носила исключительно экзистенциальный характер — она доказывала существование равновесия, но не давала алгоритма для его нахождения. Только в 1964 году математики Карлтон Лемке и Джозеф Хаусон разработали элегантный комбинаторный метод, который позволил компьютерам алгоритмически вычислять точные равновесия Нэша для игр двух лиц с ненулевой суммой (биматричных игр).