Собственные значения (lambda) и векторы (mathbf{v}) матрицы (Amathbf{v} = lambda mathbf{v}) определяют поведение линейных систем, устойчивость и геометрические преобразования. Метод использует матрицы пятой статьи и ДУ пятнадцатой-шестнадцатой.

В современной финансовой экосистеме границы между банковским делом, инвестициями и страхованием окончательно стерлись. Актуарии, управляющие триллионными портфелями резервов по страхованию жизни, ежедневно сталкиваются с риском дефолта эмитентов корпоративных и государственных облигаций. Для передачи и количественной оценки этого кредитного риска на глобальных рынках был создан мощный деривативный инструмент — Кредитно-дефолтный своп (Credit Default Swap, CDS). Математическое моделирование спредов CDS и извлечение из них скрытой (подразумеваемой) интенсивности дефолта стало обязательной компетенцией в арсенале современного инвестиционного актуария и риск-менеджера.