Сепарабельное программирование: кусочно-линейная аппроксимация нелинейных моделей
Сепарабельное программирование представляет собой исторически важный и практически ценный раздел математического программирования, позволяющий находить глобальные оптимумы для определенного класса нелинейных задач, используя мощный алгоритмический аппарат линейного программирования. Этот метод применяется в случаях, когда целевая функция и функции ограничений являются сепарабельными, то есть могут быть представлены в виде суммы функций, каждая из которых зависит только от одной переменной. Такая структура повсеместно встречается в экономике при моделировании издержек производства и эффектов масштаба.