Азиатские опционы относятся к самому популярному классу экзотических деривативов, зависящих от пути (Path-Dependent Options). В отличие от классических европейских контрактов, где выплата зависит исключительно от цены базового актива в момент экспирации, выплата по азиатскому опциону определяется средним значением цен актива за определенный период времени. Такая структура защищает корпоративных клиентов (например, импортеров нефти) от рыночных манипуляций в день истечения контракта и стоит дешевле ванильных опционов, так как усреднение существенно снижает волатильность итогового значения.