Классическое дельта-хеджирование, основанное на математическом дифференцировании функции цены по базовому активу в модели Блэка-Шоулза, отлично работает в теории непрерывного времени без транзакционных издержек. Однако в реальном мире трения (спреды, комиссии, влияние на рынок) и неполнота рынков разрушают линейность этих методов. Концепция Глубокого хеджирования (Deep Hedging), предложенная Хансом Бюлером и соавторами из JP Morgan в 2018 году, совершила сдвиг парадигмы, применив глубокие искусственные нейронные сети для прямого нахождения оптимальной стратегии без использования дифференциальных уравнений.