Современная портфельная теория Гарри Марковица заложила научный фундамент для построения инвестиционных портфелей, позволяя математически обосновать стратегию диверсификации активов для снижения риска.

Модель Хестона представляет собой развитие модели Блэка-Шоулза, в которой волатильность актива сама является случайным процессом, что позволяет точнее моделировать рыночные цены деривативов.

Волатильность является ключевым параметром в ценообразовании активов и управлении рисками, представляя собой статистическую меру разброса доходностей финансового инструмента за определенный период времени.

Биномиальная модель ценообразования опционов, известная также как модель Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR), представляет собой дискретный подход, который часто оказывается более гибким, чем непрерывные методы.