Credit Default Swap (CDS) — это финансовый инструмент, позволяющий инвесторам хеджировать риск дефолта эмитента облигаций, фактически выступая страховкой против неплатежеспособности заемщика.
Модель Кокса-Ингерсолла-Росса (CIR) является одним из важнейших инструментов в финансовой математике для описания динамики краткосрочных процентных ставок, устраняющим главный недостаток модели Васичека — возможность отрицательных значений.
Современная портфельная теория Гарри Марковица заложила научный фундамент для построения инвестиционных портфелей, позволяя математически обосновать стратегию диверсификации активов для снижения риска.
Модель Хестона представляет собой развитие модели Блэка-Шоулза, в которой волатильность актива сама является случайным процессом, что позволяет точнее моделировать рыночные цены деривативов.
Волатильность является ключевым параметром в ценообразовании активов и управлении рисками, представляя собой статистическую меру разброса доходностей финансового инструмента за определенный период времени.
Биномиальная модель ценообразования опционов, известная также как модель Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR), представляет собой дискретный подход, который часто оказывается более гибким, чем непрерывные методы.
Модель Блэка-Шоулза-Мертона является краеугольным камнем современной финансовой математики, предоставив первую аналитическую формулу для оценки справедливой стоимости европейских опционов на основе метода хеджирования.
Модель GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) является золотым стандартом в эконометрическом анализе финансовых временных рядов, позволяя эффективно моделировать кластеризацию волатильности.
Метод Монте-Карло стал незаменимым инструментом в финансовой инженерии для оценки стоимости сложных производных финансовых инструментов, цена которых зависит от патологических траекторий базового актива.
Формула Мертона в теории оптимального потребления и инвестиций описывает стратегию управления финансовым портфелем, максимизирующую ожидаемую полезность инвестора в условиях непрерывного времени и случайных рыночных процессов.