Модель Кокса-Ингерсолла-Росса (CIR) является одним из важнейших инструментов в финансовой математике для описания динамики краткосрочных процентных ставок, устраняющим главный недостаток модели Васичека — возможность отрицательных значений.

Современная портфельная теория Гарри Марковица заложила научный фундамент для построения инвестиционных портфелей, позволяя математически обосновать стратегию диверсификации активов для снижения риска.

Модель Хестона представляет собой развитие модели Блэка-Шоулза, в которой волатильность актива сама является случайным процессом, что позволяет точнее моделировать рыночные цены деривативов.