Value-at-Risk (VaR) — это фундаментальный показатель оценки риска, выражающий максимальную ожидаемую потерю портфеля за заданный период времени с определенным уровнем доверия.

Credit Default Swap (CDS) — это финансовый инструмент, позволяющий инвесторам хеджировать риск дефолта эмитента облигаций, фактически выступая страховкой против неплатежеспособности заемщика.

Взаимосвязь между теорией игр и математическим программированием представляет собой один из самых плодотворных симбиозов в современной прикладной математике. Еще на заре развития этих дисциплин Джон фон Нейман доказал, что любая конечная антагонистическая игра двух лиц с нулевой суммой может быть сформулирована и решена как пара двойственных задач линейного программирования. Сегодня методы оптимизации являются основным вычислительным инструментом для нахождения равновесий Нэша в сложных стратегических взаимодействиях.