Метод главных компонент (PCA) безупречно работает для наборов дискретных векторов. Однако в радиолокации, сейсмологии и финансовой математике объекты часто представляют собой не векторы, а непрерывные случайные процессы (функции времени), такие как белый шум или броуновское движение. Для анализа таких непрерывных стохастических систем финский математик Кари Карунен и французский математик Мишель Лоэв разработали гениальное обобщение PCA — преобразование Карунена-Лоэва (KLT). Этот математический аппарат переносит концепции симметричных матриц и собственных векторов в бесконечномерные гильбертовы пространства, используя интегральные уравнения для идеального сжатия и фильтрации зашумленных непрерывных сигналов.