Main menu

Модель Халла-Уайта: точная калибровка кривой доходности в безарбитражной среде

Модель Халла-Уайта (Hull-White model) представляет собой выдающееся развитие классической модели Васичека. Предложенная в 1990 году, она решила главную проблему ранних равновесных моделей: неспособность точно воспроизвести текущую рыночную временную структуру процентных ставок, что делало их непригодными для безарбитражного ценообразования деривативов.

Подробнее

Задача планирования с ограниченными ресурсами (RCPSP): математические модели и метаэвристики

Задача планирования проектов с ограниченными ресурсами (Resource-Constrained Project Scheduling Problem, RCPSP) является одной из самых известных и вычислительно сложных проблем в исследовании операций. В то время как классические методы сетевого планирования (CPM/PERT) учитывают только технологические связи между работами, RCPSP моделирует суровую индустриальную реальность: работы требуют использования станков, бригад рабочих или финансирования, объем которых в каждый момент времени жестко ограничен. Эта комбинация временных зависимостей и дискретных ресурсных конфликтов превращает RCPSP в сильно NP-трудную задачу оптимизации.

Подробнее

Целочисленное программирование: задача о покрытиях и составление расписаний

Задача о покрытии множества (Set Covering Problem, SCP) — классическая и широко распространенная модель дискретной оптимизации. Она возникает каждый раз, когда необходимо выбрать минимальное количество ресурсов для удовлетворения заданного множества потребностей. SCP формирует математический фундамент для колоссальной индустрии составления расписаний экипажей авиакомпаний, оптимизации маршрутов мусоровозов, планирования смен медперсонала и размещения базовых станций сотовой связи.

Подробнее

Алгоритм ветвей и границ: парадигма дискретной оптимизации

Алгоритм ветвей и границ (Branch and Bound) — это универсальная алгоритмическая парадигма, лежащая в основе решения подавляющего большинства NP-трудных задач комбинаторной оптимизации и целочисленного программирования. В отличие от слепого полного перебора, этот метод использует интеллектуальное отсечение бесперспективных вариантов, позволяя находить точные глобальные оптимумы для сложнейших логистических, производственных и сетевых моделей, размерность которых исключает возможность прямого решения.

Подробнее

Соц. сети