Обратные стохастические дифференциальные уравнения (Backward Stochastic Differential Equations, BSDE) представляют собой одно из самых мощных математических достижений конца XX века в области стохастического анализа. Предложенные Этьеном Парду и Шигепенгом Пенгом в 1990 году, они стали идеальным языком для формализации задач ценообразования и хеджирования деривативов в неполных и нелинейных финансовых средах.