Теория копул (Copulas) предоставляет передовой математический инструментарий для описания многомерных распределений и сложных нелинейных зависимостей между финансовыми активами. Она позволяет элегантно разделить анализ предельных (маргинальных) распределений каждого отдельного актива от анализа структуры их совместной взаимосвязи, выходя за рамки ограничений классической линейной корреляции Пирсона.

Негладкая оптимизация изучает задачи минимизации функций, которые не являются дифференцируемыми во всех точках своей области определения. Такие изломы, "острия" и разрывы производных не являются математической экзотикой — они естественно и повсеместно возникают в задачах с модулями, при нахождении максимума из нескольких функций (минимакс), в теории двойственности и при использовании методов точных штрафных функций. Классические методы градиентного спуска в точках излома полностью выходят из строя, требуя применения специализированного математического аппарата.