Модель Блэка-Шоулза-Мертона является краеугольным камнем современной финансовой математики, предоставив первую аналитическую формулу для оценки справедливой стоимости европейских опционов на основе метода хеджирования.

Модель GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) является золотым стандартом в эконометрическом анализе финансовых временных рядов, позволяя эффективно моделировать кластеризацию волатильности.

Метод Монте-Карло стал незаменимым инструментом в финансовой инженерии для оценки стоимости сложных производных финансовых инструментов, цена которых зависит от патологических траекторий базового актива.

Формула Мертона в теории оптимального потребления и инвестиций описывает стратегию управления финансовым портфелем, максимизирующую ожидаемую полезность инвестора в условиях непрерывного времени и случайных рыночных процессов.