Доминирующая в количественных финансах парадигма эффективного рынка опирается на классическое броуновское движение, подразумевающее полную независимость будущих изменений цен от их прошлых значений. Эту догму подверг сокрушительной математической критике Бенуа Мандельброт, доказав, что реальные финансовые рынки обладают фрактальной структурой, долговременной памятью и масштабируемостью, для описания которых необходимо Дробное броуновское движение (Fractional Brownian Motion, FBM).

Методы штрафных функций представляют собой элегантный и исторически значимый подход к решению задач нелинейного программирования с ограничениями. Концептуальная идея метода заключается в сведении сложной задачи условной оптимизации к последовательности более простых задач безусловной оптимизации. Это достигается путем модификации целевой функции: к ней добавляется искусственный штраф за нарушение ограничений, что заставляет алгоритм "самостоятельно" избегать недопустимых областей.