Аналитические формулы для ценообразования деривативов, подобные формуле Блэка-Шоулза-Мертона, существуют только для узкого класса простейших европейских опционов. Для оценки подавляющего большинства реальных биржевых и внебиржевых продуктов (американские опционы с возможностью досрочного исполнения, барьерные опционы) аналитических решений не существует. Метод конечных разностей (Finite Difference Method, FDM) переводит абстрактные дифференциальные уравнения в частных производных (УЧП) на язык дискретной алгебры, позволяя компьютерам с высочайшей точностью "сканировать" цену опциона.

Метод оценки и пересмотра планов (Program Evaluation and Review Technique, PERT), разработанный в 1958 году корпорацией Lockheed для программы разработки баллистических ракет Polaris, стал золотым стандартом стохастического сетевого планирования. В отличие от метода критического пути (CPM), который оперирует детерминированными (точно известными) длительностями работ, PERT предназначен для управления инновационными проектами в условиях высокой неопределенности, где время завершения задач подвержено случайным колебаниям.