Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ) образуют фундаментальный математический аппарат количественных финансов, позволяя аналитикам строго описывать случайную непрерывную эволюцию цен активов, процентных ставок и макроэкономических показателей. Этот инструментарий переводит хаотичную природу финансовых рынков на язык дифференциального исчисления, открывая путь к построению строгих безарбитражных моделей.

Псевдобулево программирование представляет собой специализированный раздел дискретной нелинейной оптимизации, фокусирующийся на исследовании и минимизации функций, аргументы которых принимают лишь два дискретных значения (0 и 1), а сами функции принимают действительные значения. Этот класс задач имеет колоссальное значение для математического моделирования бинарных решений, таких как выбор инвестиционных проектов, распределение ресурсов, проектирование логических схем и анализ надежности сложных технических систем.