Модель Хестона представляет собой развитие модели Блэка-Шоулза, в которой волатильность актива сама является случайным процессом, что позволяет точнее моделировать рыночные цены деривативов.

Биномиальная модель ценообразования опционов, известная также как модель Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR), представляет собой дискретный подход, который часто оказывается более гибким, чем непрерывные методы.

Модель Блэка-Шоулза-Мертона является краеугольным камнем современной финансовой математики, предоставив первую аналитическую формулу для оценки справедливой стоимости европейских опционов на основе метода хеджирования.

В эпоху больших данных (Big Data) и машинного обучения традиционные методы оптимизации, требующие загрузки всей матрицы данных в оперативную память одного вычислительного узла, перестали справляться с нагрузкой. Метод множителей с чередующимися направлениями (Alternating Direction Method of Multipliers, ADMM) стал алгоритмическим спасением для распределенной выпуклой оптимизации. Он гармонично сочетает в себе способность к декомпозиции, свойственную методу двойственного восхождения, и высокую скорость сходимости метода дополненного лагранжиана, позволяя разбивать гигантские задачи на мелкие фрагменты, решаемые параллельно.