Рыночная модель LIBOR (LIBOR Market Model, LMM), также известная как модель Brace-Gatarek-Musiela (BGM), совершила концептуальную революцию в ценообразовании сложных процентных деривативов. В отличие от традиционных моделей короткой ставки (таких как Васичек или CIR), LMM напрямую моделирует динамику наблюдаемых на рынке форвардных ставок, что обеспечивает абсолютную согласованность с рыночной практикой котирования базовых инструментов.

Квадратичное программирование (Quadratic Programming, QP) представляет собой особый класс задач нелинейной оптимизации, в которых целевая функция является квадратичной (содержит произведения пар переменных и их квадраты), а все ограничения — линейными. Этот класс задач обладает элегантными математическими свойствами и служит своеобразным мостом между простым линейным программированием и сложной нелинейной оптимизацией. Методы QP лежат в основе современной финансовой теории и алгоритмов машинного обучения.