В 1965 году выдающийся экономист Пол Самуэльсон предложил математическую модель динамики цен на акции, которая навсегда изменила ландшафт количественных финансов. Взяв за основу пионерские, но забытые на полвека работы Луи Башелье, Самуэльсон исправил их фундаментальный математический изъян, введя в финансовую науку понятие Геометрического броуновского движения (Geometric Brownian Motion, GBM), ставшего абсолютным стандартом в теории ценообразования деривативов.

Сепарабельное программирование представляет собой исторически важный и практически ценный раздел математического программирования, позволяющий находить глобальные оптимумы для определенного класса нелинейных задач, используя мощный алгоритмический аппарат линейного программирования. Этот метод применяется в случаях, когда целевая функция и функции ограничений являются сепарабельными, то есть могут быть представлены в виде суммы функций, каждая из которых зависит только от одной переменной. Такая структура повсеместно встречается в экономике при моделировании издержек производства и эффектов масштаба.