Модель GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) является золотым стандартом в эконометрическом анализе финансовых временных рядов, позволяя эффективно моделировать кластеризацию волатильности.

Алгоритмы роевого интеллекта (Swarm Intelligence) представляют собой семейство метаэвристических методов глобальной непрерывной и дискретной оптимизации, вдохновленных коллективным поведением самоорганизующихся биологических систем. В отличие от классического математического программирования, где поиск экстремума опирается на строгую алгебру и градиенты, методы роевого интеллекта используют децентрализованное взаимодействие множества простых агентов. Оптимизация роем частиц (PSO) и алгоритм искусственной пчелиной колонии (ABC) являются флагманами этого подхода, демонстрируя превосходные результаты на мультимодальных и зашумленных ландшафтах.