Корзинные опционы (Basket Options) — это деривативы, выплата по которым зависит от взвешенной суммы цен нескольких базовых активов. Они чрезвычайно популярны в индексном инвестировании и структурированных продуктах, однако их оценка сталкивается с классической математической преградой: сумма логнормальных случайных величин не является логнормальной, что делает невозможным получение точной формулы Блэка-Шоулза. Метод Леви предоставляет изящное аналитическое приближение для решения этой задачи.