В задачах, где два экономических агента (например, маркет-мейкер и информированный трейдер, или компания и регулятор) конкурируют в непрерывной стохастической среде, классическая теория оптимального управления переходит в теорию стохастических дифференциальных игр. Математическим аппаратом для поиска равновесных стратегий в таких играх служат нелинейные уравнения в частных производных Гамильтона-Якоби-Беллмана-Айзекса (HJBI).