Уравнение теплопроводности (u_t = k Delta u) описывает диффузию тепла, концентрации веществ и случайные блуждания. Решение использует ряды Фурье, краевые задачи и фундаментальные решения.

Управление активами и пассивами (ALM) пенсионных фондов и страховых компаний немыслимо без надежного прогнозирования динамики кривой доходности. Для дисконтирования долгосрочных обязательств актуариям необходимо знать, какими будут процентные ставки через 10, 20 или 40 лет. Использование статичных (замороженных) ставок приводит к колоссальным ошибкам в оценке резервов и рисков. Для решения этой проблемы в актуарную практику были внедрены Генераторы экономических сценариев (ESG), вычислительным ядром которых являются стохастические дифференциальные уравнения (SDE), моделирующие эволюцию краткосрочной процентной ставки (Short Rate Models).