Биномиальная модель ценообразования опционов, известная также как модель Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR), представляет собой дискретный подход, который часто оказывается более гибким, чем непрерывные методы.

Модель Блэка-Шоулза-Мертона является краеугольным камнем современной финансовой математики, предоставив первую аналитическую формулу для оценки справедливой стоимости европейских опционов на основе метода хеджирования.

Модель GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) является золотым стандартом в эконометрическом анализе финансовых временных рядов, позволяя эффективно моделировать кластеризацию волатильности.