Интеграл Ито является фундаментальной конструкцией стохастического анализа, которая позволяет корректно интегрировать функции относительно процессов с броуновским движением, обеспечивая основу для ценообразования деривативов.

Value-at-Risk (VaR) — это фундаментальный показатель оценки риска, выражающий максимальную ожидаемую потерю портфеля за заданный период времени с определенным уровнем доверия.

Метод главных компонент (PCA) — это мощный статистический инструмент, используемый для снижения размерности данных и выделения ключевых факторов риска в больших портфелях финансовых инструментов.