Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью

А. Цыплаков. Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью. 16 с.

Учебник состоит из одного файла формата PDF. Скачать.

Содержание

1    Модели ARCH             3

1.1   Модель ARCH    .................................      3

1.2   Модель GARCH   ................................      6

1.3    Прогнозы и доверительные интервалы для модели GARCH.....      9

1.4    Разновидности моделей ARCH.......................    12

1.4.1     Функциональная форма динамики условной дисперсии ...    12

1.4.2     Отказ от нормальности    .......................    14

1.4.3     GARCH­M................................     14

1.4.4     Стохастическая волатильность...................    15

1.4.5     ARCH-процессы с долгосрочной памятью............     15

1.4.6     Многомерные модели волатильности...............    16

1.5    Литература...................................    17