Предтеченский А.Г. Построение моделей
авторегрессионной условной гетероскедастичности
(ARCH) некоторых индикаторов российского
финансового рынка. Дипломная работа. 81
с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА
1. ARCH ПРОЦЕССЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МОДЕЛИ
1.1
Основные одномерные параметризации.
1.2
Стационарность.
ГЛАВА
2. МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ.
2.1
Оценивание ARCH-N модели: метод максимального
правдоподобия.
2.2
Нарушения гипотезы об условной нормальности:
метод
квази-максимального
правдоподобия.
2.3
Обобщенный метод моментов.
ГЛАВА
3. ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ./
3.1
Одномерные модели.
3.2
Многомерные модели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ.
|
