Примеры статистического анализа финансовых данных. 38 с.
Учебник
состоит из одного файла формата
PDF. Скачать.
Содержание
Введение: что такое финансовые данные?
Вероятностные модели динамики курсов акций.
Сопоставление модели геометрического броуновского движения с
фактическими данными
Вероятностный подход к описанию динамики цен и простейшая спекуляция
Опционы и их хеджирование
Некоторые понятия и математические обозначения
Цена опциона и хеджирование обязательства в теории Блэка-Шоулса-Мертона
Исследование дисбалансов при хеджировании опционов
Несколько замечаний о гипотезах, которые можно высказать в связи с
изложенными результатами о дисбалансах
Условно гетероскедастичная модель
Практическое значение хеджирования по Блэку-Шоулсу-Мертону
|
